Обоснованы и проанализированы структуры динамических регрессионных моделей широкого класса реально функционирующих линейных и нелинейных объектов исследования и управления, описываемых моделями типа «вход-выход» и пространства состояний. Формализованы и решены задачи оптимальной идентификации объектов рассматриваемого класса по D-критерию. Рассмотрена задача стохастического оптимального управления с использованием оценочных моделей пространства состояний. Сформулирован критерий U-оптимальности моделей пространства состояний, обеспечивающий минимизацию увеличения функции потерь квадратичного управления, вызванного использованием неточной модели объекта управления. Разработано алгоритмическое обеспечение реализации U-оптимальной процедуры идентификации и проведено имитационное моделирование.

Предназначено студентам и магистрантам направления «Информатика и вычислительная техника», а также специалистам в области моделирования и управления реальными динамическими системами.